农商行风险管理工作汇报
农商银行全面风险管理办法
第一章 总则
第一条
为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、农商行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。
第二条
本办法所称风险，是指对农商行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。
（一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使农商行业务发生损失的风险。
（二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使农商行表内和表外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外
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部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
（四）流动性风险。是指因农商行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对农商行经营所产生的风险。
除上述风险外，农商行还关注外部监管部门或农商行董事会
－1－ 要求关注的其他风险。
第三条 本办法所称全面风险管理是指农商行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为农商行各项目标的实现提供合理保证的过程。
第四条 农商行风险管理应遵循以下原则：
（一）收益与风险匹配
制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在农商行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合农商行的经营目标。
（二）内部制衡与效率兼顾
农商行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具
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体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
（三）风险分散
农商行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
农商行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限 －2－和币种等维度上的适度分散，并采用适当的方式实现市场风险的有效分散。
农商行统一管理全行的流动性，建立分层次的流动性储备体系，确保融资渠道的多元化。
（四）定量与定性结合
农商行着力提升风险计量水平，开发与农商行业务性质、规模和复杂程度相适应的风险计量技术，推广应用国际先进银行业成熟的风险管理经验，实现定性分析^p 和定量分析^p 的有机结合。
（五）动态适应性调整
持续不断地检查和评估内外部经营管理环境和竞争格局的变化及其对农商行全面风险
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管理所产生的实质性影响，及时调整风险管理政策、制度和流程，以确保风险管理与农商行业务发展战略等相一致。
（六）循序渐进
本办法立足于农商行风险管理现状，提出了未来风险管理的发展目标和前瞻性要求，是风险管理的指导性文件，农商行将逐步实现本办法的要求。
第二章 内部环境
第五条
风险管理文化、风险容忍度、风险管理战略和组织架构等构成农商行风险管理的内部环境，是风险管理所有构成要素的基础。
－3－ 第六条 风险管理文化包含了道德和行为准则以及它们的沟通和强化方式，通过风险容忍度、风险管理战略、管理行为等表现出来，农商行致力于风险管理文化的建设和传播。
第七条 风险容忍度是在经营管理过程中所愿意承担的风险水平。农商行采取定性和定量相结合的方式描述风险容忍度。
第八条 风险管理战略是农商行为了实现经营发展目标所制定的一系列风险管理目标、措施等，具有全局性、长远性、纲领性、相对稳定性，并随内外部环境变化实施动态
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管理。
第九条 董事会及其专门委员会、高级管理层及其专业委员会、风险管理部门和内部审计部门等构成农商行风险管理的组织架构。
第十条 董事会按农商行《章程》规定履行风险管理的职责，主要包括：制定农商行风险管理战略和风险管理的基本管理制度，并监督制度的执行情况等。
第十一条 监事会按农商行《章程》和有关监管指引履行风险管理的职责，主要包括：对董事会和高级管理人员的履职情况进行监督，对农商行的风险管理情况进行检查监督等。
第十二条 董事会风险管理委员会按农商行《章程》及相关工作规则规定履行风险管理的职责，主要包括：审核和修订农商行风险管理战略、风险管理政策等，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议等。
第十三条 高级管理层主要负责执行董事会制定的风险管 －4－理战略，制订风险管理的程序和规程，管理农商行各项业务所承担的风险。
第十四条 高级管理层风险管理委员会是农商行行长进行风险管理的决策机构，风险管理委员会及其下设专业风险管理委员会按照农商行《章程》和专业委员会工作规则开展工作。
第十五条 农商行设立专门部门牵头负责全面风险管理、信用风险管理、市场风险管
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理、操作风险管理和流动性风险管理等，推动全面风险管理体系建设。
第十六条 农商行各部门、各级机构均应在全面风险管理中承担相应职责，主要包括：传播农商行风险管理理念，树立全面风险管理意识；明确员工在风险管理中承担的职责等。
第十七条
内部审计工作按农商行《章程》规定履行其在风险管理中的职责，对农商行风险管理的效果进行独立客观的监督、检查、评价和报告。
第三章 目标管理
第十八条 目标设定是风险管理的前提。战略目标、经营目标、报告目标和合规目标是实施全面风险管理的重要组成部分。农商行建立目标管理责任制，实行分工负责制和逐级负责制。
第十九条 战略目标与公司使命、愿景和宗旨相一致，是设定相关目标及其子目标的导向。
第二十条 经营目标是农商行战略目标的具体反映，关注于
－5－ 农商行经营活动的有效性和效率，保证农商行战略目标的实现。
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第二十一条 报告目标应与农商行战略目标相一致，保证为董事会和高级管理层、监管机构、投资者和客户提供准确、及时、完整的信息，农商行建立包括风险报告制度在内的报告工作制度体系以及信息披露制度等。
第二十二条 合规目标应与农商行战略目标相一致，保证农商行从事的经营管理活动符合相关法律法规和农商行规章制度，并确保支持农商行经营目标和报告目标的实现。
第四章 风险管理流程
第二十三条 风险管理流程是指包括风险识别、风险度量、风险控制、风险监测与报告等一系列风险管理活动的全过程，应能贯彻执行既定的战略目标，与银行风险管理文化相匹配。
第二十四条 风险识别是指对影响农商行各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，鉴定风险的性质，进行系统分类并查找出风险原因的过程。
第二十五条 风险度量是指在通过风险识别确定风险性质的基础上，对影响目标实现的潜在事项出现的可能性和影响程度进行度量的过程。风险度量通常采取定性与定量结合的方法。
第二十六条 风险控制是指在风险度量的基础上，综合平衡成本与收益，针对不同风险特性确定相应的风险控制策略，采取措施并有效实施的过程。常见的风险控制策略包括：风险规避、 －6－风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿等。
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第二十七条
风险监测是指监测各种可量化的关键风险指标和不可量化的风险因素的变化和发展趋势，以及风险管理措施的实施质量与效果的过程。
第二十八条 风险报告是指在风险监测的基础上，编制不同层次和种类的风险报告，遵循报告的发送范围、程序和频率，以满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样性需求的过程。
第二十九条 在引进或采取新的产品、业务、程序和系统时，应对其实施风险识别、度量、控制、监测和报告等一系列风险管理活动。
第五章 信用风险管理
第三十条 农商行应建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的信用风险管理流程，有效识别、度量、控制、监测和报告信用风险，将信用风险控制在农商行可以承受的范围内。
第三十一条 农商行对产品与业务中的信用风险进行识别，同时关注信用风险与其他风险之间的相关性，防范其他风险导致信用风险损失事件的发生。
第三十二条
引发信用风险的因素包括：国家、地区、行业、客户、交易方式等，农商行各级机构
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应高度重视资产与业务中信用风险在上述维度的集中情况。
－7－ 第三十三条 农商行信用风险主要来自于信贷资产、信用担保、贷款承诺、衍生产品交易、结算交易等业务。
第三十四条
农商行在单一与组合两个层面上对信用风险进行计量与评估。单一信用风险的计量与评估对象包括借款人或交易对象以及特定贷款或交易，组合信用风险的计量与评估对象包括农商行各级机构及国家、地区、行业等。
第三十五条 农商行应建立和不断完善信用风险计量模型，在实现内部评级初级法的基础上，力争使用高级法来计量信用风险及其对应的资本要求。农商行采用压力测试和其他非统计计量方法进行补充。同时，农商行重视定性评价在信用风险度量中所起的重要作用。
第三十六条 农商行定期对已评定信用风险情况进行复查，当条件改变时及时进行重新评估。
第三十七条 农商行应建立完整的授信政策、决策机制和统一授信的业务操作程序，明确尽职要求，定期或在有关法律法规发生变化时，对授信业务规章制度进行评审和修订。
第三十八条 农商行对信用风险实施限额管理，制定涵盖国家、地区、行业、客户、
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产品、以及农商行各级机构等多维度的限额指标。
第三十九条 农商行不断完善信贷管理流程，实现信贷审查、信贷审批、贷款发放等职能的分离。
第四十条
农商行建立信用风险监测程序，对单个债务人或 －8－交易对手的合同执行情况进行监测；对投资组合进行整体监测，防止风险在国别、行业、区域、产品等维度上的过度集中。
第四十一条 农商行应建立和完善信用风险报告制度，明确规定信用风险报告应遵循的报送范围、程序和频率，编制不同层次和种类的信用风险报告，以满足不同风险层级和不同职能部门对于信用风险状况的多样性需求。
第四十二条 农商行按照有关监管部门关于商业银行资本充足率管理的要求，根据农商行信用风险状况和资本实力，为农商行所承担的信用风险提取充足的资本。
第六章 市场风险管理
第四十三条 农商行致力于建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的市场风险管理流程，有效识别、度量、控制、监测和报告市场风险，将市场风险控制在农商行可以承受的范围内。
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第四十四条 农商行明确银行账户和交易账户的划分标准、管理要求和调整程序。根据不同账户的性质和特点，农商行采取不同的市场风险识别、计量、控制和监测方法。
第四十五条 农商行对业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析^p ，及时、准确地识别交易和非交易业务中的市场风险的性质和类别。同时，关注市场风险与其他风险之间的相关性。
第四十六条 引发市场风险的因素主要包括：利率因素、汇率因素（包括黄金）、股票价格因素、商品价格因素等。
－9－ 第四十七条 农商行应选用适当的方法度量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险，对银行账户中的可供出售类资产进行定期估值，逐步实现对交易账户的逐日评估。
第四十八条 市场风险的常用计量方法包括缺口分析^p 、久期分析^p 、外汇敞口分析^p 、敏感性分析^p 、情景分析^p 和运用内部模型计算风险价值等。
第四十九条 农商行逐步开发和使用内部模型来计量风险价值，合理选择、定期审查和调整模型技术，对所承担的市场风险进行量化估计。同时，农商行采用压力测试和其他非统计类计量方法进行补充。
第五十条 农商行对市场风险实施限额管理，制定各类和各级限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期更新限额。
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第五十一条 农商行采取市场风险对冲手段，在综合考虑对冲成本和收益情况下，运用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对市场风险的控制或对冲。
第五十二条 农商行应对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，视情况对应急处理方案进行测试和更新。
第五十三条 农商行建立市场风险监测程序，对全行总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况、市场风险限额执行情况等进行持续监测。
第五十四条 农商行应建立和完善市场风险报告制度，明确 － －10规定市场风险报告应遵循的报送范围、程序和频率等，编制不同层次和种类的市场风险报告，以满足不同风险层级和不同职能部门对于市场风险状况的多样性需求。
第五十五条 农商行按照有关监管部门关于商业银行资本充足率管理的要求，根据农商行市场风险状况和资本实力，为农商行所承担的市场风险提取充足的资本。
第七章 操作风险管理
第五十六条
农商行应建立与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的操作风险管理流程，识别、度量、控制、监测和报告操作风险，将操作风险控制在农商行可以承受的范围内。
第五十七条 农商行的操作风险存在于各类业务和管理活动之中，农商行对产品、活
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动、程序和系统中固有的操作风险进行识别。
第五十八条 操作风险事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，IT系统事件，执行、交割和流程管理事件等。
第五十九条 农商行统一操作风险损失事件的统计口径，积累各类操作风险的发生频率及损失额等历史数据，不断完善内外部损失事件数据库。
第六十条
农商行采用自我评估和第三方独立评估等方式对操作风险的影响程度和控制能力进行持续评估。自我评估可由
－11－ 各级操作风险管理部门牵头负责，也可以由各级业务部门和支持保障部门自行发起组织。第三方独立评估主要由外部监管部门、外部审计部门、农商行内部审计部门进行。
第六十一条 农商行应建立和不断完善操作风险计量模型，在实现标准法的基础上，逐步使用高级法来计算农商行操作风险及其对应的资本要求。同时，农商行采用压力测试和其他非统计类计量方法进行补充。
第六十二条 农商行应明确业务及管理活动、业务流程及操作环节的关键风险点和控制措施要点，制定和适时修订相关程序和操作指南等。
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第六十三条 农商行应建立和完善各级管理层职责明确的审批和授权制度，并确保有效执行。
第六十四条 农商行可将部分业务或操作环节外包给外部专业机构处理，但应制定与外包业务有关的风险管理政策，确保业务外包有严谨的合同或服务协议。
第六十五条 农商行可将购买保险以及与第三方签订合同作为缓释操作风险的方法，但应制定相关的书面政策和程序。农商行同时关注运用保险工具将风险转嫁到其他领域所产生的风险。
第六十六条 农商行应制订控制和缓释重大操作风险的政策、程序和步骤，主要包括：风险控制的策略及方法、内部控制制度等。
－ －12第六十七条 对关键业务或环节，农商行应制订应急和业务连续方案，建立恢复服务和保证业务连续运行的备用机制，并定期检查、测试灾难恢复和业务连续机制有效性和适用性。
第六十八条 农商行建立操作风险监测程序，对关键操作风险指标和操作风险损失事件进行监测分析^p ，及时反映农商行操作风险的暴露情况和操作风险资本的变化。
第六十九条 农商行应建立和完善操作风险报告制度，明确规定操作风险报告应遵循的报送范围、程序和频率等，编制不同层次和种类的操作风险报告，以满足不同风险层级和不同职能部门对于操作风险状况的多样性需求。
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对即时发生或接到的重大突发事件，各部门、各级机构要及时报告。在应急处置过程中，要随时关注事态发展，及时报告后续情况。
第七十条 农商行按照有关监管部门关于商业银行资本充足率管理的要求，根据农商行操作风险状况和资本实力，为农商行所承担的操作风险提取充足的资本。
第八章 流动性风险管理
第七十一条 农商行应建立与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的流动性风险管理流程，不断完善流动性风险管理机制，及时满足全行业务发展对流动性的需求。
第七十二条 引发流动性风险的因素包括：存款客户支取存
－13－ 款、贷款客户提款、债务人延期支付、资产负债结构不匹配、资产变现困难、经营损失和衍生品交易风险等。
第七十三条 农商行根据监管部门相关规定，结合农商行实际状况制定流动性风险管理指标体系，包括监管指标和内部控制指标。
第七十四条 农商行运用多种度量方法分析^p 和预测农商行当前和未来、以及在不同情景假设下本外币资金来与运用变化趋势，持续度量农商行的净融资需求。
第七十五条 流动性风险的度量方法包括但不限于：流动性缺口、期限阶梯、敏感性分析^p 、情景分析^p 等。同时，农商行采用压力测试和其他非统计类计量方法进行
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补充。
第七十六条 农商行对流动性风险实施限额管理，制定流动性风险限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额。
第七十七条 农商行应建立本外币资金集中管理机制和有效的系统内资金调控机制，强化大额资金运动预测预报、系统内存款和借款、系统内资金拆借和系统内备付金的管理，实现全行流动性的统一调度和流动性风险的统一管理。
第七十八条 在平衡安全性、流动性和盈利性的基础上，农商行应调整和配置全行资产负债规模和期限结构，建立分层次的流动性储备体系，优化流动性储备资产规模和结构，及时通过货币市场和资本市场实现流动性管理组合目标。
－ －14第七十九条 农商行积极开拓融资渠道，实施融资分散化和多样化管理战略，优化农商行资产负债组合。
第八十条 农商行应建立紧急情况下的流动性风险应急处理机制，制定处理流动性危机的预案及相关部门的职责与分工。定期对应急处理方案进行测试，不断更新和完善应急处理方案。
第八十一条 农商行建立流动性风险的监测程序，实现对潜在重大流动性风险的提前预警。
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第八十二条 农商行应建立和完善流动性风险报告制度，明确规定流动性风险报告应遵循的报送范围、程序和频率，编制不同层次和种类的流动性风险报告。农商行流动性风险报告应能反映本外币流动性风险的管理情况。
第九章 风险管理信息与沟通
第八十三条 农商行明确信息收集的范围、标准、过程，以及各部门、各级机构和人员在信息收集与加工过程中的职责，不断提高信息质量。
第八十四条 农商行建设覆盖各级机构、业务领域的数据仓库和管理信息系统，及时、准确地提供风险管理所需要的各种数据，以实现对风险的有效识别、计量、监测等。
第八十五条 风险管理信息的沟通方式可分为以下四类：自上而下的纵向沟通、自下而上的纵向沟通、横向沟通与外部沟通。
第八十六条
各部门和各级机构应将农商行风险管理战略、
－15－ 政策、制度及相关规定等信息传达给员工，以确保员工了解管理层的意图，正确履行所承担的职责。
第八十七条 农商行充分重视员工在风险管理中的作用，支持员工将发现的风险及风险管理中存在问题向管理层进行报告，各部门和各级机构须及时处理员工反映的问题。
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第八十八条
各部门和各级机构之间应顺畅沟通风险管理信息，实现风险管理信息的共享。
第八十九条 农商行高度重视外部建议与意见，制定流程规则来保证沟通渠道的畅通，并使之得到及时处理。
第九十条 农商行严格按照相关法律、法规和规章规定的信息披露原则和农商行相关的信息披露制度，披露风险管理相关信息。
第十章 监督与评价
第九十一条 农商行通过持续监控、个别评价或者两者结合对农商行风险管理的有效性进行监督与评价。持续监控发生在风险管理活动的正常进程中，个别评价是对持续监控的补充。
第九十二条 持续监控的信息来包括：各种业务的经营管理报告和风险管理报告，监管机构向农商行出具的监管报告，内部审计机构出具的内部审计报告和外部审计机构出具的外部审计报告及管理建议书等。
第九十三条 管理层在评价农商行风险管理的有效性时，可 － －16以利用内部审计师和外部审计师的工作。
第九十四条 个别评价通常采取自我评估的形式，评价方法和工具包括核对清单、调
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查问卷、流程图技术等。
第九十五条 风险管理缺陷是指在风险管理过程中存在的、影响农商行制订和执行战略以及实现目标的问题。农商行风险管理缺陷的信息来于对农商行的风险管理进行持续监控和个别评价，以及农商行外部方面提供的重要信息，如客户、外部审计师和监管机构等。
收到风险管理缺陷信息的管理人员，应及时向相应的管理部门报告。收到风险管理缺陷报告的管理部门应及时采取矫正措施。
第九十六条 农商行应建立风险管理评价制度，对分支机构风险管理水平进行全面考察与定期评价。
第十一章 附则
第九十七条 本办法自201办法3月1日起执行。
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年农商行风险管理部工作总结
为全面了解农商行的风险管理情况，切实提高本行的风险水平，增强识别，计量，监
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测和控制风险的能力，为本行施行全面风险管理夯实基础，农商行成立以来，我部门主要做了一下工作，现将风险管理部近段工作做一个简要的总结：
一、建章立制，搭建架构
首先，根据照银监部门的监管要求，结合农商行发展的需要，我部门通过学习借鉴、摸索，现已草拟不良贷款管理、责任追究、内部控制、风险管理等方面等十六项基本制度，正在进一步完善，部分文件正在审阅下发中。其次，全行已经初步明确了各级的风险管理架构和职责，并且在本行成立之初就设置了风险管理部，专司从事风险管理工作，现有人员3人。
二、摸清家底，夯实基础
农商行成立之后，我部门在领导的安排下，通过一系列的自查、检查对我行的资产质量和资产管理情况进行了深入的检查，为以后各项工作的顺利开展夯实了基础，为领导的决策提供了依据。
一是重视基础工作，造具清册。对全行到、逾期贷款及新增不良贷款、大额贷款、不良资产及抵贷资产进行了摸底造册，将表内外不良贷款台帐整合，明细造册。二加强检查监督，摸清底子。根据省联社文件要求部署完成了胜诉未执行涉政不良贷款清收工作和信贷违规十条的自查工作；组织开展全行信贷风险排查，对全行新放贷款、不良贷款、抵质押、保证担保情况、假冒名贷款、贷款新规及支付落实情况、关联贷款进行了全面风险排查；完成省联社风险管理工作专项督查的准备工作；下发抵押品清理的通知。
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三是创新动态管理，风险提示。每月初对各支行到逾期贷款和新增不良贷款进行风险提示，并督促管理和清收工作。
三、当好助手，筹备改革
为了本行改革的顺利进行，我部门承接了改革的很多基础性工作，主要是招牌喷绘布、网点铜牌，屋顶发光字的制作安装，现已基本完工。
下一步，我部门将从以下几个方面开展工作：
一、进一步完善部门制度，下发不良贷款责任追究、风险经理等方面的文件，以便有章可循。
二、加强对不良贷款的管理。
一是不良贷款台帐管理系统数据规范到各支行统一上报，加强管理。
二是将全行不良贷款建立台帐，明确包收责任人和管理责任人，制定清收计划。
三是借抵押品清理的机会，督促各支行澄清不良贷款抵押品情况，特别是表内不良和股金购买不良贷款的抵押品，要求建立台帐、制定处置计划，加大处置力度。同时对已经 出现和可能出现风险的隐性不良贷款的抵押品要及早处置或采取保全措施，防范风险。
四是各支行要对每月到逾期贷款及新增不良贷款书面说明情况，分析^p 形成原
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因，落实处置措施。
三、加强与各职能部门之间的联动，通过全面的业务检查发现风险，对风险进行提示，促进各项业务的健康发展。
四、组织开展风险管理知识培训，提高全员风险意识，为建立全面风险管理长效机制打下良好基础。
五、建议
建议总行召集财务、信贷、风险管理等相关部门就因网点整合造成不良贷款账务与资料分离，不良贷款管理与催收较为混乱现象进行统一规范。
附件2：
江苏江南农村商业银行股份有限公司
市场风险管理政策
第一章 总 则
第一条 为了建立健全江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理体制与机制，完善全面风险管理体系，有效控制各项业务经营活动中的市场风险，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行风险监
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管核心指标（试行）》、《商业银行资本管理办法（试行）》等有关政策法规的规定，结合本行实际，制定本政策。
第二条 本政策所称市场风险是指巴塞尔协议第一支柱中市场风险，分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
第三条 本行市场风险管理是指识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程。
第四条 本行市场风险管理的目标是：通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第五条
本行市场风险管理原则：
（一）全面性原则：充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营；
（二）匹配性原则：所承担的市场风险水平应与本行市场风险管理能力和资本实力相匹配；
（三）独立性原则：本行履行市场风险管理的职能部门应独立运作，不受其他部门或人员的不当影响；
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（四）专业性和科学性原则：本行应建立相应的市场风险识别、计量、控制方法和技术，配臵具备相关专业知识与技能的管理人员，并为市场风险的计量、监测与控制建设完备、可靠的管理信息系统；
（五）相关性原则：充分考虑市场风险与其它类别风险（如信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险及声誉风险等）的相关性，协调市场风险管理与其它类别风险管理的政策与程序。
第六条 本行市场风险偏好，主要依据下列因素来确定可接受的市场风险水平：
（一）全行统一的风险偏好和整体风险容忍度范围；
（二）本行的总资本及储备；
（三）本行的业务发展战略和财务策略；
（四）本行的市场风险管理能力；
（五）因其他非市场风险因素而产生的潜在损失；
（六）法律、法规规定的最低资本金。
第七条 本行要加强客户基础数据信息和资产负债管理信息在市场风险管理系统中的运用，应从风险是否可控、成本是否可算、信息披露是否充分等多个方面制定和完善市场
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风险管理政策、程序，以及相应业务产品的单项管理办法。
第八条 本行通过建立市场风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动市场风险管理工作有效开展。
第二章 市场风险管理架构与职责
第九条
本行建立与市场风险特点相适应的组织架构，包括董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门。
第十条
本行董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，履行下列职责：
（一）审批市场风险管理战略、风险偏好和相关政策，确定本行可以承受的市场风险水平；
（二）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告；
（三）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；
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（四）了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提。以便准确理解市场风险的计量结果；
（五）定期对压力测试的设计和结果及所采取的补救措施进行审查，监督高级管理层不断完善压力测试程序；
（六）定期审批市场风险总限额、种类和结构；
（七）积极参与市场风险管理过程，将风险管理作为业务的必要组成部分；
（八）法律、法规规定的其他职责。
董事会可以授权其下设风险管理委员会履行以上部分职能，风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。
第十一条 本行监事会履行对市场风险的监督约束与质询整改职能，定期对董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督评价，并每年至少一次向股东大会(股东)报告董事会及高级管理层在市场风险管理中的履职情况。
第十二条 本行高级管理层负责市场风险的具体管理工作，应履行以下职责：
（一）审核、审查和监督执行市场风险管理政策和程序以及具体的操作规程，并向与市场风险管理有关的工作人员阐明本行的风险管理政策和程序；
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（二）确保本行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；
（三）及时了解市场风险水平及其管理状况，权限内决策调整全行市场风险暴露水平；
（四）进行市场风险新产品审批，了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果；
（五）定期对压力测试的设计和结果进行审查，决策应采取的适当补救措施，以应对压力测试发现的潜在风险，不断完善压力测试程序；
（六）理解交易限额与模型的联系，根据超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整；
（七）对稽核过程中发现的问题提出改进方案并采取改进措施；
（八）法律、法规规定的其他职责。
高级管理层可以授权下设的风险控制委员会履行以上部分职能, 风险控制委员会定期向高级管理层提交有关报告。
第十三条 本行风险管理部作为市场风险主管部门，负责市场风险管理工作，履行如
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下职责：
（一）牵头相关部门草拟市场风险管理政策和程序及具体的操作规程；
（二）牵头实施全行交易账户和银行账户的划分工作，制定划分标准，完善账户划分管理流程；
（三）负责开发市场风险计量模型工具并对模型的准确性实施定期返回检验，以保证模型工具的准确性；
（四）负责执行敏感性分析^p 、久期分析^p 等市场风险计量、市场风险限额设臵与监控、市值重估等工作，并与高级管理层及其他相关部门进行汇报与沟通；
（五）负责组织制定压力测试工作相关政策，建立健全压力测试的流程与方案并落实执行；
（六）识别、评估新产品、新业务中包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；
（七）应具备向董事会和高级管理层汇报的机制和报告路线，定期报告全行市场风险水平和市场风险管理执行情况；
（八）其他有关职责。
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第十四条 本行计划财务部负责协助风险管理部进行部分市场风险管理工作，履行以下职责：
（一）配合实施全行交易账户和银行账户的划分工作，制定划分标准，完善账户划分管理流程；
（二）作为资本管理归口部门，负责市场风险标准法计量工作，定期计量向监管报送的市场风险标准法资本；
（三）协助开展市场风险限额管理工作，配合进行市场风险限额设臵，提出市场风险限额调整需求。
本行资金业务部、国际业务部等业务条线部门设立相对独立的岗位或团队,负责相应业务条线的市场风险的识别、计量、监测 5
与控制，履行部门内市场风险管理的具体职责。通常包括：
（一）对部门业务范围内的市场风险进行管理与监控；
（二）依据市场风险各项管理与监控报告的结果，积极调整业务决策，控制本部门面临的市场风险水平；
（三）遵照市场风险限额管理相关制度的要求，落实限额的监控与管理工作。
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资金业务部除承担上述通常职责外，还包括如下职责：
（一）提供市场风险相关敞口信息以供计划财务部进行资本计提；
（二）定期提交市场风险相关报告。
国际业务部除承担上述通常职责外，还包括如下职责：
（一）定期根据本行外汇敞口的大小监测相关汇率风险；
（二）定期提交汇率风险相关报告。
第十五条 本行计划财务部、调查统计部、科技信息部等部门负责协助市场风险主管部门做好市场风险所需各类交易数据、账户数据的采集配合工作。
第十六条 本行稽核审计部负责市场风险管理工作的审计工作，履行如下职责：
（一）定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审计和评价，撰写内部审计报告提交给董事会，并跟踪检查改进措施的实施情况，向董事会提交有关报告；
（二）培养了解市场风险审计的专业人才，能够充分理解市场风险识别、计量、监测、控制的方法和程序，熟悉本行市场风险模型验证工作政策、流程和方法；
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（三）在本行引入对市场风险水平有重大影响的新产品和新业务、市场风险管理体系出现重大变动或者存在严重缺陷的情况下，应当扩大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率。
第三章 交易账户与银行账户划分
第十七条 本行市场风险管理依据监管规定按交易账户与银行账户划分实行分类管理。
应选择适当的、可操作的计量模型，分别采取限定交易品种、设定敞口限额和止损限额等方法，逐步引进先进的管理系统对本外币资金业务进行市场风险的计量、分析^p 、监控和管理。
第十八条 本行交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其它项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：
（一）在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；
（二）能够完全对冲以规避风险；
（三）能够准确估值；
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（四）能够进行积极的管理。
与交易账户相对应，本行未划入交易账户的表内外业务归入银行账户管理。
第十九条 交易账户与银行账户的划分标准等相关规定请参见本行《交易账户与银行账户划分管理办法》。
第四章 市场交易类型及金融工具
第二十条 本行开展的业务品种应在监管部门批准下进行相关利率、汇率市场交易。未经批准，本行不得从事股票类、商品类相关业务的市场交易。
第二十一条 本行可以交易或投资的金融工具可细分为现货产品和衍生产品。
现货产品主要包括汇率类的即期外汇买卖（含结售汇业务）、黄金现货交易等现货产品和利率类的国债、公司债券、金融债券等现货买卖。
衍生产品主要包括汇率类产品的远期交易、期货交易、期权交易、掉期交易和利率类产品的远期交易、期货交易、期权交易、掉期交易等。
第二十二条 本行交易账户及银行账户均可根据业务经营管理需要交易相关汇率、利率现货产品。
第二十三条
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本行衍生产品按照交易目的分为套期保值类交易和投机类交易。
为对冲市场风险暴露或者信用风险暴露而进行的交易归为套期保值类交易。
主动构建衍生产品头寸，承担市场风险以期获得收益的交易归为投机类交易。
第五章 新产品审批及市场风险识别
第二十四条 市场风险因素识别应包括交易账户利率和股票价格风险，全部汇率风险以及商品价格风险。本行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析^p ，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
第二十五条 风险管理部组织牵头各市场风险相关部门的市场风险识别工作；资金业务部（主要承担资金交易账户利率风险事项识别）、国际业务部（主要承担外汇业务涉及的汇率风险事项识别）及全行其他业务经营部门，对其所经营的每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析^p ，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质，提出相关市场风险因素的监测、控制、规避、分散、缓释、转嫁等管理措施。市场风险识别内容包括：
（一）确定市场风险识别的范围；
（二）找出市场风险因素；
（三）确定市场风险的类别和分布部位；
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（四）分析^p 市场风险来和形成原因；
（五）提出详细的识别清单和可操作的管理措施。 风险管理部依据各类风险的相关性对上述部门的市场风险识别进行独立的校验和修正。
第二十六条 本行在开展新业务之前需充分识别和评估其中包含的市场风险，并建立和完善相应的内部审批流程和管理程序。新业务的内部审批程序包括：相关业务部门、风险管理部、合规管理部、计划财务部等对其操作流程和风险管理程序进行审核。
第二十七条 市场风险识别及新业务审批相关规定请参见本行《资金业务新产品审批与风险识别管理办法》。
第六章 市场风险计量
第二十八条
本行应根据所开展的业务性质、规模和复杂程度选择采用包括缺口分析^p 、久期分析^p 、外汇敞口分析^p 、敏感性分析^p 、情景分析^p 或监管部部门认可的内部模型计算风险价值等不同 9
方法来计量不同业务面临的市场风险。
风险管理部基于合理假设，根据本行市场风险偏好及风险承受能力选择恰当的参数，针对不同类别的市场风险选择或开发适当的、普遍可接受的计量方法，并针对不同计量方
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法的局限性，开发、制定压力测试方案等分析^p 手段对计量工具进行补充，对突发风险事项提出有效的应急处理方案。对于业务创新过程中潜在的市场风险，应采用不同的计量、监测方法。
风险管理部应当采取措施确保假设前提、参数、数据来和计量程序的合理性和准确性。应对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改应当由高级管理层审批。
资金业务部、国际业务部及其他相关经营部门，负责对本条线所涉及的不同类别的市场风险开展市场风险日常计量工作，计量相应业务所承担的市场风险。
风险管理部应定期实施事后检验，负责市场风险计量工具的维护、日常参数的修正，并将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
本行应当对交易账户头寸按市值实行每日市值重估。市值重估由风险管理部负责，用于重估的定价因素应当从独立与前台的渠道获取或者经过独立的验证。前台、中台、后台、计划财务部、风险管理部等用于估值的方法和假设应当尽量保持一致，在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法。在缺乏可用于市值重估的市场价格时，本行应当确定选用待用数据的标准、获取途径和公允价格计算方法。本行高级管理层须定期对压力测试的设计和结果进行审查评估，并对其中重大的假设前提 10
和参数的修正进行审批。
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第二十九条
交易账户产品估值相关规定请参见本行《交易账户估值管理办法》。
第三十条
风险价值计量与事后检验的相关规定请参见本行《风险价值计量与返回检验管理办法》。
第七章 市场风险限额管理与监测
第三十一条 本行依据可接受的市场风险水平对市场风险实施限额控制管理并针对不同账户性质采取相应的风险缓释策略。
本行对市场风险控制实施限额管理。本行市场风险限额体系应包括多个层级：包括总体限额、账户层级限额、产品层级限额以及交易员层级限额等若干层次。
（一）风险限额。根据本行各类市场风险敞口，配臵总体市场风险经济资本，设定总体市场风险限额；本行可运用经济资本风险约束机制，按交易产品或相应资产组合设定各类市场风险集中度限额。
市场风险限额设定的依据：本行可接受的市场风险水平和资本实力；业务性质、规模、复杂程度与内部控制水平；业务发展规划与经营部门既往业绩；工作人员的专业水平与经验；定价、估值和市场风险计量系统；压力测试结果；外部市场的发展变化情况。
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（二）交易限额。对于交易账户特定交易业务应依据部门、岗位的授权权限设定交易限额，主要有总交易头寸限额和净交易头寸(多头头寸和空头头寸相抵后的净额)限额。
本行累计外汇敞口头寸应严格控制在20限额之内。
（三）止损限额。本行应对某些特定交易品种或某些资产组 11
合在特定时间段内的设定可以允许的最大损失额。在市场正常情况下，一般单笔交易损失应不得超过止损限额的40-60。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。
交易限额、止损限额的设定由风险管理部联合计划财务部、资金业务部、国际业务部及其他相关经营部门依据各类业务面临的市场风险敞口和配臵的总体市场风险限额、单项风险限额，结合该类业务产品当年的发展规划、扶持政策和市场综合环境合理确定，并由资金业务部、国际业务部及其他相关业务部门及支行根据限额设臵开展相关业务。
（四）风险缓释。对于银行账户市场风险的缓释采取表内结构调整和表外对冲两种方法。对于交易账户市场风险的缓释采取限额管理和对冲交易两种方法：交易账户自营业务严格执行市场风险限额规定，当敞口头寸市值重估达到或接近止损限额时，必须对该头寸进行对冲交易或平盘；交易账户代客买卖业务风险限制不得用于自营性目的，且限额的核定必须严格执行规定程序。
第三十二条 本行将制定严格的市场风险限额设定与监控流程和年内限额调整审批流程，对限额管理政策、审批程序、超限额处理等做出严格界定。
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本行风险管理部牵头负责总体市场风险水平及限额执行情况的监测与报告，资金业务部（主要承担资金交易账户利率风险事项）、国际业务部（主要承担外汇业务涉及的汇率风险事项）负责相应条线业务的日常市场风险水平及限额执行情况的监测，并定期向风险管理部报备日常风险头寸、市场风险管理水平、业务经营盈亏情况、以及相关管理措施与建议等。风险管理部按季向董事会报送市场风险评价报告，并将相关资料向监事会备案。报告应包括如下内容：
（一）按业务、部门和风险类别分别统计的市场风险头寸；
（二）按业务、部门和风险类别分别计量的市场风险水平；
（三）对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析^p ；
（四）业务盈亏情况；
（五）市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；
（六）市场风险管理政策和程序的遵守情况及调整建议；
（七）市场风险限额遵守情况，包括对超限额情况的处理；
（八）事后检验和压力测试情况；
（九）内部和外部审计情况；
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（十）市场风险资本分配情况；
（十一）对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；
（十二）市场风险管理的其他情况。
第三十三条 市场风险限额管理相关规定请参见本行《市场风险限额管理办法》。
第八章 市场风险资本计提
第三十四条 本行将依据监管部门规定的标准法计量市场风险资本要求，条件成熟时逐步采用“内部模型法”(VaR风险价值模型)计量市场风险资本要求。通过合理配臵市场风险资本，抵偿市场风险非预期损失,确保稳健经营。
本行市场风险资本要求的计量范围包括计入交易账户的所有交易头寸和归入表内外的汇率产品及其衍生工具。
本行按照市场风险资本计量标准法的要求，对各类交易头寸或利率、汇率产品等基础工具的市场风险资本计量分特定风险资 13
本要求和一般市场风险的资本要求两部分：对于特定风险资本要求按照监管部门规定的五个等级资本要求系数计算；对于一般市场风险资本要求的计算采用到期日法，依据监管部门规定的时段时区标准和匹配的风险权重计量。
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利率衍生工具、外汇衍生工具、债券衍生工具的资本要求，应先转换成基础工具，然后再按基础工具的方法计算市场风险资本要求。
本行将逐步推行市场风险经济资本统筹管理,贯彻自上而下的原则,逐步运用限额管理、组合管理、以及风险调整资本收益率（RAROC）目标管理等手段,将市场风险资本在部门或业务线等不同层面加以合理有效配臵。市场风险经济资本的配臵将与获得的收益、承担的风险相匹配。配臵经济资本时逐步完善各项业务的风险调整资本收益率测算机制，用收益率引导资本配臵，建立经济资本对业务发展的激励与约束机制。
第三十五条 市场风险标准法的相关规定请参见本行《市场风险标准法资本计量管理办法》。
第九章 重大市场风险的应急处理
第三十六条 本行高级管理层应完善市场风险应急处理机制，对市场风险存在重大影响的情形制定应急处理方案并报董事会审议决策，定期组织市场风险压力测试，并将压力测试结果作为制定市场风险应急处理方案的重要依据。市场风险应急处理方案措施包括对冲、减小风险暴露、核减市场风险限额等。
对市场风险有重大影响的情景包括：
（一）国内外重大经济政策调整（如央行调整存贷款利率或准备金率、改革汇率形成机制等）；
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（二）市场价格发生剧烈变动（如外汇汇率、债券市场利率或黄金市场价格大幅波动等）；
（三）市场流动性严重不足；
（四）债券的发行人大面积出现信用危机；
（五）重大外部事件，如战争、自然灾害等；
（六）其他可能导致金融市场发生巨大波动的事项。 第三十七条 市场风险应急处理办法的相关规定请参见本行《市场风险应急管理办法》。
第十章 市场风险的审计评价
第三十八条 本行对市场风险管理实行定期审计稽核制度，本行稽核审计部应定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。董事会须督促经营管理层对内部审计所发现的问题提出改进方案并采取改进措施。稽核审计部应跟踪检查改进措施的实施情况，并直接向董事会和高管层提交有关报告。市场风险管理体系的内部审计至少应包括如下内容：
（一）市场风险头寸和风险水平；
（二）市场风险管理体系文档的完备性；
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（三）市场风险管理的组织结构，市场风险管理职能的独立性，市场风险管理人员的充足性、专业性和履职情况；
（四）市场风险管理所涵盖的风险类别及其范围；
（五）市场风险管理信息系统的完备性、可靠性，市场风险头寸数据的准确性、完整性，数据来的一致性、时效性、可靠性和独立性；
（六）市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性、稳 15
定性；
（七）市场风险计量方法的恰当性、计量结果的准确性；
（八）对市场风险管理政策和程序的遵守情况；
（九）市场风险限额管理的有效性；
（十）事后检验和压力测试系统的有效性；
（十一）市场风险资本的计算和内部配臵情况；
（十二）对超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查及违规举报的调查。
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第十一章 市场风险报告与信息披露
第三十九条 市场风险报告是指全面或单项地反映本行市场风险状况、管理情况和发展趋势的报告。市场风险报告应充分揭示面临的市场风险，反映所承担的市场风险水平；应根据使用部门及人员的不同，合理确定报告内容；报告频率应与内部管理和外部监管需求相适应。
第四十条 本行按照银监会有关要求向其报送与市场风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。
第四十一条 本行遵照银监会关于信息披露的有关规定，披露市场风险状况的定量和定性信息。
第四十二条 市场风险报告管理的相关规定请参见本行《市场风险报告管理办法》。
第十二章 市场风险管理的考核与奖惩
第四十三条 本行按照银监会商业银行资本管理办法中市场风险资本计量标准法的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本。本行将计划逐步采用内部模型法来计量市场风险资本要求， 16
并为相应业务的市场风险敞口计量配臵相应的经济资本，建立科学的风险管理约束机制。
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第四十四条 本行董事会应将市场风险年度管理情况纳入到对董事、高级管理层的年度履职考核中，高级管理层应针对市场风险管理建立明确的内部评价考核机制。董事会和经营管理层应避免薪酬制度具有鼓励过度冒险投资的负面效应，防止绩效考核过于注重短期投资收益表现，而不考虑长期投资风险。负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当与直接投资收益挂钩，防止因过度追求短期内业务扩张和会计利润而放松对市场风险的控制。
第四十五条 针对市场风险管理的内部评价考核机制，本行应建立相关问责制度，以推动业务发展质量的全面提升。
第十三章 附 则
第四十六条 本政策由江苏江南农村商业银行股份有限公司负责解释，并随监管部门相关政策出台适时补充、修订与完善。
第四十七条 本政策自发布之日起执行，《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理办法》（江南银行董发„2021‟12号）同时废止。
农商行合规与风险管理部工作总结
20年合规与风险管理部在省联社、农商行党委的正确领导下，在各级部门关心与支持下，通过全行员工的共同努力，合规意识得到增强，创建工作稳步推进，风险管理工作进一步提升，流程银行建设工作全面启动，各项制度进一步完善，各项流程得到优化，各项工作基本成了年初计划，为县村商行又好又快发展做出了积极贡献，现就合规与风险管理部一年来所开展的主要工作总结汇报如下：。
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一、基本情况
合规与风险管理部是第二道风险防线，主要职责是合规管理、风险管理、合规审核、违规积分管理、法律事务以及标准行社创建管理等工作。同时对流程与合规风险管理系统进行管理和维护，为合规风险管理和标准行社创建工作提供了电子化办公平台，提高了管理能力和管理水平，合规与风险管理部配有2人，其中1人抽调到资产管理部，面对人手不足，事务多的情况下，合规部能积极有效地推动各项工作开展，完成年初的工作计划。
二、各项工作开展情况
(一)积极稳妥地推进流程银行建设
1.按省联社要求，今年4月份开始，我行选派2名工作人员到农合行参加流程银行建设工作学习，到9月份结束，先后6次现场观摩了农合行流程银行建好的作法和方法，将好的方法和经验带回本行，达到学以致用，对我行启动流程银行建设工作打下了坚实的基础。
2.认真参加培训和组织本行开展培训工作，10月18日由董事长带队，行长及合规部负责人参加省联社组织的培训；11月5日由行长带队，流程办成员参加省联社组织的业务骨干培训班。11月13日本行组织战略澄清阶段培训；11月20日组织本行开展战略澄清阶段实际操作培训；11月27日组织本行战略训练营培训，以上的受训和培训，让全行职工了解流程银行建设的概念，理论和方法，流程银行建设是干什么，到底怎样做，对
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业务发展的作用，让全行员工从思想上有根本性地转变，流程银行建设是今后发展的需要，是金融改革的必经之路，是企业做大做强的发展趋势。
3.11月29日我行流程银行建设工作动员大会召开，标致我行流程银行建工作开始起动，一个月来，在行领导和同志们关心支持下，流程银行建设已进入战略澄清阶段，目前正在分析^p 我行的内外部环境，我行发展的机遇和挑战，存在的优势和劣势，通过SWOT分析^p ，找出原因，制定我行未来三年发展规划，明年元月份有望落地实施。
4.由合规部牵头审核，总行各部门对现行的各项规章制度进行再次梳理，实行废、改、立，在去年修订的129个制度的基础上，又增加了40个制度和办法，累计达到169个，各项制度基本涵盖了农商行各个业务领域，形成以制度管人、按规章办事的管理原则，促进农商行各项业务又好又快地发展。
5.流程银行建设是农村银行改革发展的一项重大举措，流程银行建只有起点、没有终点，是一项循序渐进、不断完善的过程，我行在省联社的正确指导下，遵循先试点后推广、先重点后全面、先优化后完善的原则，积极稳妥地开展和实施流程银行建设工作，根据本身工作需要，今后还要参观其他行社好的做法和好的经验，深入领会，稳步推进，做出自身的特色。
(二) 扎实推进标准基层行社创建工作
1.根据省联社要求，制定了《农商行标准基层行社创建三年工作规划》，要求各支行始终遵循省联社提出的打基础、抓规范、提素质、促发展的创建指导思想，并以五大规范
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做为创建工作的主抓手，精心组织、全力推动，促进了我行创建工作步伐和创建效果，经过三年的扎实推进，全行基础管理水平将持续提高，风险防控能力逐步增强，员工合规意识不断提高，服务水平和社会形象显著提升，着力增强风险导向型经营与管理水平，全力推动全行合规经营上台阶，管理水平上等级，打造一批支行网点。
2.按季考评，动态管理，20年度共计开展2次标准行社创建工作考评，共计考评36支行次，发出考评通报二期，对存在问题全行通报和曝光；根据省联社《省农村合作金融机构标准基层行社创建验收考评实施细则（20版）》（农信联发〔20〕104号）规定，标准行社等级有效期一般不超过3年，2021年12月31日前已取得相应等级的支行有效期至20年6月底，按原等级重新申报，我行于10月8日开展为期一周的标准行社创建验收工作，根据五大规范容，逐条考核验收，最终确定各支行的等级，对存在的问题逐行下发督查整改通知书，并通报全县，引起各支行高度重视，更加有力的推动了今年标准行社创建工作，使他们找准问题，补差补缺，迎头赶上；12月2日－3日对塔畈、王河两家支行申报一级和二级支行进行验收，根据验收结果，两家支行达到相应申报的等级。
3.严格要求，对照标准认真开展验收，制定了《农商行标准基层行社创建等级验收方案》，根据《省农村合作金融机构标准基层行社创建等级确认实施细则》要求，对申报一级、二级创建单位不良贷款超过超过5、8的支行不予验收，总行在各支行申报材料的基础上进行认真复审，对不良贷款现场复查，通过复查剔除二家支行申报验收资格，确认塔畈、王河二家支行为验收对象。
4.确保创建成果，等级逐年提升，到20年底，我行达一级标准支行5家，二级标准支行7家，三级标准支行6家，创建从无到有，从等外级到全部达三级以上，消灭创建
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空白行的目标，创建质量、等级在逐年提升，各支行争先进位的意识在提高。
(三) 扎实推进合规年建设活动
1.为认真贯彻落实省联社、安庆监管分局开展的合规建设年活动的各项要求，全面提升合规管理水平，保障各项经营管理工作顺利开展，实现业务平稳、安全、可持续发展，根据省市银监局要求和《省农村合作金融机构开展合规建设年活动方案》(农信联发〔20〕71号)的总体布置，今年6月初开展了合规建设年活动。
一是成立组织，制订方案。总行成立了合规建设年活动领导小组，由总行党委书记、董事长任组长，领导班子其他成员任副组长，各部门负责人为成员负责合规建设年活动的日常工作。根据相关工作要求，结合我行实际情况，总行制订了《合规建设年活动实施方案》；
二是层层动员，人人参与。总行于6月20日组织召开合规建设年动员大会，传达安庆银监分局开展合规建年活动会议精神；
三是加强宣传，营造活动氛围。各支行依托电子显示屏和宣传栏对本支行活动情况开展情况进行跟踪宣传；风险与合规管理部定期转发监管部门、省联社和本行的合规建设年活动开展情况简报以及风险提示书等，保证了政策执行到位，制度落实到位。
2.组织合规培训与测试。年初已制定了年度培训计划，组织开展了多次以合规建设为主题的学习培训活动，今年共计开展合规培训4次，受训人员达300人次，员工集中学习时间由各支行、部根据实际工作情况，确保每周不少于2小时。利用合规与风险管理系
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统平台，总行根据职工的学习情况，适时组织合规测试，每季开展合规测试一次，测试情况在全行通报；并将测试结果与员工的岗位调整、竞聘提拔、绩效考核等进行挂钩。
3.强化制度建设，规范操作流程。根据合规建设年活动会议精神，我行在去年制订的129项制度和办法的基础上，今年各部门先后制订了40多项制度和办法，使各项制度更加清晰，职责更加明确，流程更加精细，服务更加规范，保障了各项业务的快速发展。
4.为了扎实推进合规建设年活动，总行在各条线和各支行聘请了合规督导员，充分发挥合规督导员作用，按季召开合规督导员联席会议，通报本季度存在的合规风险情况，布置下一季度工作，更加有力的推动合规文化建设。为了落实合规建设年工作，总行先后开展了内控检查和专项检查、突击检查、会计基础业务专项检查、信贷大检查等一系列检查活动，有效发挥三道防线的作用，确保合规政策得到不打折扣的执行，营造人人合规、人人讲规、人人守规的浓厚氛围。
风险管理专项工作汇报
税收风险管理工作汇报
银行风险管理工作汇报材料（共4篇）
商业银行风险管理部年度工作总结
浅析商业银行流动性风险管理
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