小散量化炒股记|量化系统中数据是源头,教你搭建一款普适的数据源...
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发布时间：2024-10-03 23:20
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时间：2024-10-04 04:04
量化交易系统中的首要环节是数据。尽管市场上数据源众多，如tushare、baostock、JQData、pytdx、akshare等，但它们都需要提供基本数据，如股票代码表、个股行情等。
因此，创建一个通用的数据源框架至关重要。这样，我们就能根据需要更换数据源，同时保持量化系统的稳定性。以下是如何搭建数据源框架的步骤。
首先，定义一个父类DataBackend，其中包含量化系统所需的几个接口函数。
父类中仅预留接口，未实现具体功能。子类必须实现这些接口，否则将引发NotImplementedError错误。
Python面向对象编程的详细内容可参考《Python股票量化交易从入门到实践》第三章。
接下来，实现子类MyDataBackend，它继承自父类DataBackend。
在子类中，我们使用了tushare pro的stock_basic接口和baostock的query_history_k_data_plus接口，这两个接口可提供量化系统所需的基础数据，如股票代码映射表、个股历史行情数据、A股交易日等。
在函数上添加了装饰器@lru_cache()，这在爬虫应用中尤为有效。
调用方式和结果如下所示：
